Все риски в банковском бизнесе условно можно разделить на три группы:
- рыночные риски.
- риск ликвидности.
- Операционные риски.

Рассмотрим в нашей статье рыночные риски и риск ликвидности, алгоритмы их оценки
и управления ими. рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а также курсов иностранных валют.

Рыночный риск включает следующие структурные риски:
- Фондовый риск.
- Процентный риск.
- Валютный риск.

Целью управления рыночным риском является обеспечение принятия банком приемлемого размера рыночного риска, адекватного масштабам бизнеса и принятой политики финансовой безопасности.

Высшими регламентирующими органами управления и контроля за рыночным риском являются собрание участников, совет директоров, правление и президент банка.
исполнительными органами, реализующими задачи, поставленные регламентирующими органами, являются Финансовый и кредитный комитеты.
контролирующими подразделениями являются отдел управления рисками и служба внутреннего контроля (сВк) банка.
к инструментам управления рыночным риском Банка относятся:

- система лимитов;

- механизм риск-премий;

- комплекс мероприятий для кризисных
ситуаций;

- стресс-тестирование.

Основным инструментом управления рыночным риском является лимитирование. лимит устанавливает определенные ограничения на принятие Банком чрезмерных рыночных рисков. Превышение лимита не допускается, кроме как по решению Правления банка.

Лимит на рыночные риски устанавливается Правлением банка в рамках утвержденного советом директоров лимита совокупных потерь капитала банка на текущий календарный год.
исходя из установленного лимита на рыночные риски, рассчитываются позиционные лимиты: на финансовый инструмент, валюту сделки, на должностное лицо банка.
Лимит на рыночные риски банка пересматривается Правлением банка не реже одного раза в шесть месяцев.

Дополнительным инструментом управления рыночным риском в банке является механизм риск-премий. с этой целью при расчете финансового результата Отдела учитывается плата за использование капитала под рыночным риском.

Одним из элементов системы управления рисками является комплекс мероприятий для кризисных ситуаций. Главная цель его разработки и реализации это недопущение достижения/превышения рыночным риском критического для банка значения.

Основным принципом разработки и реализации комплекса мероприятий для кризисных ситуаций по рыночному риску являются невозможность проведения какой-либо операции, совершения определенного действия, ухудшающего исходную ситуацию.

Комплекс мероприятий для кризисных ситуаций должен содержать четкий перечень процедур по преодолению кризисной ситуации с детализацией по инструментам и с указанием, по возможности, очередности их использования; также указывается орган текущего управления ситуацией, в обязательном порядке указывается периодичность осуществления контроля надлежащего исполнения соответствующих процедур этого комплекса мероприятий.

Служба внутреннего контроля проводит проверки реализации комплекса мероприятий для кризисных ситуаций и испол-
нения включенных в него определенных процедур.

Периодичность этого контроля в обязательном порядке указывается непосредственно в комплексе мероприятий как одна из процедур, но не может быть реже одного раза в неделю.
стресс-тестирование используется при оценке рыночного риска и определении комплекса мероприятий по компенсации возможных критически больших потерь банка в экстремальной ситуации и при разработке необходимых мер по уменьшению рыночных рисков или снижению негативного влияния этих рисков.

Периодичность проведения стресс-тестирования не должна быть реже одного раза в полгода. результаты стресс-тестирования доводятся до Правления банка.

При оценке и управлении рыночным риском используют следующие виды анализа финансовых инструментов, торгового портфеля в целом и валютного риска: - технический анализ; - управление возможными торговыми убытками и убытками вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по открытым Банком позициям в иностранных валютах.

Таблица 1 - информация, предоставляемая подразделениями банка для оценки платежной позиции